ESG-Studie: Sharpe-Ratios fallen günstiger aus

Oct 9, 2018

Seit nunmehr 14 Jahren engagiert sich Warburg Invest für Nachhaltigkeit, insbesondere für verantwortliches Investieren. Mit über 1 Mrd. EUR AuM und einem Anteil von rund 15% zählen wir uns zu den bedeutenden Asset Managern in diesem Bereich. Das aus einem zarten Pflänzchen mittlerweile ein Trend geworden ist, unterstreicht in diesen Tagen eine Studie der Fonds-Ratingagentur Scope Analysis.


Den ewigen Diskussionspunkt in Sachen Performancenachteile haben die Analysten auch bearbeitet und sind zu dem Schluss gekommen, dass bei Aktienfonds "keine signifikanten Unterschiede" ermittelt werden können. Wie es auch unserem Credo entspricht, fielen in der Untersuchung die Sharpe-Ratios als Maß für die risikogewichtete Performance spürbar günstiger aus. Die Untersuchung von Scope belegt auch, auf welchen messbaren Kriterien die ESG-Klassifikation von Ratingagenturen basiert.

 

Zur Studie von Scope Analysis

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